灾难备份交易托管：期货公司仅在其自有主系统发生故障时，通过综合交易平台为全部 投资者提供紧急交易通道，并且在其主系统短期内无法恢复正常时也可以暂时通过综合交易 平台完成结算业务。为此，期货公司需要为综合交易平台申请至少每交易所一个席位，所有 投资者的出入金及用户密码等数据盘中实时传送或在每个交易日结算完成后同步到综合交 易平台。每个交易日期货公司完成主系统的结算业务后需要将全部投资者的结算数据同步到 综合交易平台。该方式适用于期货公司只希望获得灾难备份服务时。

　　文件标识： 当前版本： V3.3 作 者： 综合交易平台产品组 完成日期： 2009 年 1 月 19 日星期一

　　综合交易平台（Comprehensive Transaction Platform）是专门为期货公司开发的一套期货 经纪业务管理系统，由交易、风险控制和结算三大系统组成，交易系统主要负责订单处理、 行情转发及银期转账业务，结算系统负责交易管理、帐户管理、经纪人管理、资金管理、费 率设置、日终结算、信息查询以及报表管理等，风控系统则主要在盘中进行高速的实时试算， 以及时揭示并控制风险。系统能够同时连通国内四家期货交易所，支持国内商品期货和股指 期货的交易结算业务，并能自动生成、报送保证金监控文件和反洗钱监控文件。

　　综合交易平台将该自主研发内 存数据库应用于交易与风控，使 得交易、查询、风控等的性能较 目前期货经纪公司柜台系统大 幅提升。例如报单速度可达 8000 笔/秒，而目前市场上的主 流产品一般都在几百笔/秒的级 别。

　　1、对交易没有任何影响，具有 到秒级的风险监控能力。 2、压力测试工具能模拟数天行 情演变对客户风险度的影响。 3、试算逻辑完全由后台完成， 对到外网的带宽要求很低 。

　　出现问题时能零延时自动切换， 杜绝单点故障。 期货公司及第三方厂商可自由 开发特有风格的交易终端及程

　　网络接入环节的缩短及内存数 据库的性能优势，确保了极高的 预埋单抢单成功率及盘中的报 单处里速度。 1、集中统一的软件版本及运维， 使所有故障能在 10 分钟内得到 响应。 2、交易所及期货公司业务调整 引起的新增需求也会因无需考 虑多个版本问题而能迅速调整。 3、bug 的修改发布周期大大缩 短。

　　期货公司向软件提供商 购买软件产品。软件提供 商向期货公司分发产品 及升级包，期货公司自己 提供机房、线路及机器设 备并负责日常的系统运 维。

　　期货公司无需软件及线路投入， 也免去了各个期货公司与银行 系统的联调过程。

　　冲正机制使跨系统的事务回滚 得以实现，在任何时间都能确保 客户的资金账户与银行账户的 状态一致性。

　　抢先一步的预埋单：独立预埋单服务器以及预埋指令直接载入内存数据库，可靠及时的 “交易所状态切换”触发，极大的提高了抢单的成功率。

　　实时响应的风险监控：综合交易平台提供独立的风险监控服务器，对交易的性能不会产 生任何的影响，同时又能够实时计算客户风险，及时并全面揭示风险客户状况，并自动计算 强平数量，自动生成强平委托单供风控人员手工触发进行强平。风险监控采用载入服务端内 存数据库高速计算的技术架构，使得风险试算效率大大提高。

　　重演，发生客户纠纷时能提供完 整的客户操作证据。 2、方便容错、灾备：交易及查 询核心可以拥有多套热备份，完 全消除单点故障并可负载均衡； 出入金操作可重演则可随时部 署另外的热备和灾备系统。 3、方便自动回归测试，提升软 件本身更新升级效率。

　　高效的结算：结算系统的业务逻辑高度集中并后台化，使运算速度及数据传输效率得到 了极大的提高，为多次高效、便捷的重复结算提供了效率保证，使您彻底摆脱因结算参数调 整而重复结算时的痛苦等待。

　　无与伦比的安全性：综合交易平台采用通信及数据库加密技术，菜单权限、功能权限和 数据访问权限分开，满足期货公司对于不同部门、不同岗位都能准确灵活分配系统操作权限、 数据访问权限等要求。

　　综合交易平台借鉴代表了目前国际衍生品领域交易系统先进水平的上期所“新一代交易 所系统”的核心技术，采用的创新的完全精确重演的分布式体系架构，其保证所有输入经系 统分布式并行处理后均有确定结果，并能自适应 UDP 可靠多播通讯技术，构建交易系统的 核心信息总线，改进了内存数据库的多重索引技术、直接外键技术和高效事务管理技术，并 首创了多业务主机同时工作、互为备份和自由加入的集群容错可靠性保障机制，攻克了性能 和可靠性关键技术难关，获得 5 项软件著作权。系统并发处理能力强大，委托性能超过 2000 笔/秒，软件本身可达 8000 笔/秒，支持同时在线 万个客户/秒，且可以通过 增加前置机进一步扩充。系统主要面向期货公司，也可用于基金公司、投资公司等进行期货 交易。

　　1、不仅达到了无单点故障的效 果，还实现了零切换时间，即任 意业务主机停止工作，都不会对 外部的业务服务有任何影响，而 且可以在业务进行的过程中，根 据需要自由地恢复因故暂停业 务主机的工作，使系统重新回到 停机前的高可靠性保障水平。

　　1、交易、结算逻辑互不影响， 效率大幅提升。 2、可实现的交易规则灵活性大 幅提升。 3、交易和结算系统耦合度降低， 使得交易系统的安全性和可靠 性得到更加充分的保障。

　　全部投资者交易结算托管：期货公司通过综合交易平台完成全部投资者的开销户、出入 金、银期转账、交易、结算、交割、移仓以及保证金监控文件和反洗钱报表报送等全部的期 货经纪业务，并且接受此种方式的期货公司将不用考虑系统升级、期货市场的新增功能及灾 难备份系统的建设问题。为此，期货公司需要为综合交易平台申请至少每交易所一个席位， 在正式启用综合交易平台进行开展日常业务之前，还需要为综合交易平台提供以往系统的同 步数据。此种方式能大规模的缩小期货公司的初期投入、完全免除了后续的系统升级及灾备

　　部分投资者交易托管：期货公司仅通过综合交易平台完成部分投资者的日常交易，结算 仍然由期货公司的自有主系统根据交易所下发的结算文件完成。为此，期货公司需要为综合 交易平台申请至少每交易所一个席位，此部分投资者的出入金等数据通过数据同步工具实时 传给综合交易平台。每个交易日期货公司完成主系统的结算业务后，需要将此部分投资者的 结算数据传给综合交易平台以实现系统间的数据同步。经纪公司也可以手工在综合交易平台 完成客户的开销户、费率调整等完成客户数据的同步，而不需要每个交易日进行繁琐的同步 数据发送工作。该方式适用于会员希望进行初期尝试、系统容量不足或者希望给部分投资者 差异化服务时。

　　期货端和银行端在交易失败时能 自动向对方发送冲正包，使双方 恢复到交易前状态。

　　通过千兆局域网接入中金所和上 期所，通过三所联网主干接入大 商所和郑商所。

　　1、期货公司向上期技术购买服 务。上期技术提供银行级的专业 机房、线路及机器设备，软件集 中部署、自动升级，日常运维由 上期技术完成。 2、期货公司到综合交易平台的连 接可以使用互联网或申请专线、要求各期货公司独立 配置银期转帐服务器、线、银期转账服务启用前 需要与相关银行进行系 统联调。 部分厂商不支持，出现错 误后只能在盘后通过对 账手工纠正，但在接下来 交易中客户资金账户和 银行账户状态不一致。

　　快速、可靠的交易：综合交易平台的交易和风险控制系统采用了内存数据库和信息总线 技术，加上其直联交易所的网络特性，确保了综合交易平台交易响应速度快速、高效。基于

　　确重演的分布式体系架构。该架 构攻克了性能和可靠性关键技术 难关，共获得 5 项软件著作权， 首创的多业务主机同时工作、互

　　万无一失的可靠性：综合交易平台运行在具有交易所级安全保障的机房和运维环境中， 全部系统没有任何单点故障，交易核心出现单点故障的切换时间为 0，互联网通讯线路采用 电信和网通双 u 线互备模式，接入交易所的线路全部采用双局域网互备模式，投资者 API 具有自动切换功能，到交易所的多个席位可以实现负载均衡和互为备份，到交易所的单个席 位可以通过多安装模式，实现互为备份。